2011, ISBN: 9783844100549

Kartoniert, 132 Seiten, 210mm x 148mm x 9mm, Sprache(n): ger Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risiko… Más…

Kartoniert, 132 Seiten, 210mm x 148mm x 9mm, Sprache(n): ger Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmäßig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Größen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten ¿ nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei großen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist.Hans Christian Elbracht wurde am 3. März 1979 in Haan geboren. Nach dem Abitur am Evangelischen Gymnasium Meinerzhagen im Jahr 1998 und dem Wehrdienst beim Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Siegburg begann er 1999 das Studium der Mathematik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Im Anschluss an den 2006 erworbenen Abschluss als Diplom-Mathematiker arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Herrn Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels am Seminar für Bankbetriebslehre und am Forschungsinstitut für Leasing der Universität zu Köln. Die Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte im Juli 2011. Versandkostenfreie Lieferung<

ISBN: 9783844100549

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmässig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Paramet… Más…

Die Geschäftstätigkeit von Banken ist unabdingbar mit dem Eingehen von Risiken verbunden. Die volumenmässig bedeutendste Risikoart ist dabei das Kreditrisiko, das primär durch die Parameter Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default) und Verlustquote zum Zeitpunkt des Ausfalls (Loss Given Default) quantifiziert wird. Entsprechend sind die präzise Ermittlung und eine möglichst fehlerfreie Schätzung dieser beiden Grössen von zentraler Bedeutung für das interne Risikomanagement von Finanzinstituten – nicht zuletzt aufgrund aufsichtlicher Anforderungen (Basel III, MaRisk). Gleichwohl haben sich bislang nur wenige Arbeiten mit der Frage beschäftigt, welche Methoden für die Schätzung von Verlustquoten geeignet sind, was insbesondere an der mangelnden Verfügbarkeit von Daten liegt. Aus methodischer Sicht ist zudem zu berücksichtigen, dass die charakteristisch multimodale Form der Verteilung der Verlustquote den Einsatz fortgeschrittener statistischer Verfahren erfordert. Die vorliegende Arbeit entwickelt eine neuartige Schätzmethodik, die im Falle dieser ungewöhnlichen Verteilungsform imstande ist, sowohl die die Verlustquote beeinflussenden Treiber zu bestimmen als auch eine darauf aufbauende Prognose von Verlustquoten zu gewährleisten. Anhand eines umfangreichen Datensatzes von drei grossen Leasing-Gesellschaften wird nachgewiesen, dass das vorgestellte Verfahren eine im Vergleich zu bekannten Schätzverfahren verbesserte Prognosegüte aufweist. Bücher > Fachbücher > Wirtschaft > Betriebswirtschaft;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Management;Bücher > Sachbücher > Business & Karriere > Wirtschaft > Betriebwirtschaftslehre 21.0 cm x 14.8 cm x 0.9 cm mm , Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Josef Eul Verlag<

2011, ISBN: 9783844100549

Pasta blanda

Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 114 Seiten, Publiziert: 2011-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2576344, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karr… Más…

Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 114 Seiten, Publiziert: 2011-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Verkaufsrang: 2576344, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, acc906d0-2585-4921-a56f-3ff277850936_4201, acc906d0-2585-4921-a56f-3ff277850936_0, Special Features Stores, Arborist Merchandising Root, Josef Eul Verlag, 2011<

2011, ISBN: 9783844100549

[ED: Taschenbuch], [PU: Josef Eul Verlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 114, [GW: 202g], 1, Banküberweisung, Offene Rechnung, Kreditkarte, PayPal, Offene Rec… Más…

[ED: Taschenbuch], [PU: Josef Eul Verlag], DE, [SC: 0.00], Neuware, gewerbliches Angebot, 210x148 mm, 114, [GW: 202g], 1, Banküberweisung, Offene Rechnung, Kreditkarte, PayPal, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), Internationaler Versand<

2011, ISBN: 3844100547

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]