2008, ISBN: 9783899368116
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber n… Más…
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung (Quantitative Ökonomie) - Pasta blanda
ISBN: 3899368118
[SR: 416305], Taschenbuch, [EAN: 9783899368116], Josef Eul Verlag, Josef Eul Verlag, Book, [PU: Josef Eul Verlag], Josef Eul Verlag, 403434, Business & Karriere, 467432, Bewerbung, 655640… Más…
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2009, ISBN: 3899368118
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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2009, ISBN: 9783899368116
Pasta blanda
Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Josef Eul Verlag]
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Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt: Eine empirische Untersuchung (Quantitative Ökonomie) - Pasta blanda
ISBN: 3899368118
[SR: 416305], Taschenbuch, [EAN: 9783899368116], Josef Eul Verlag, Josef Eul Verlag, Book, [PU: Josef Eul Verlag], Josef Eul Verlag, 403434, Business & Karriere, 467432, Bewerbung, 655640… Más…
2009, ISBN: 3899368118
Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]
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Pasta blanda
Eine empirische Untersuchung, [ED: 1], Softcover, Buch, [PU: Josef Eul Verlag]
Datos bibliográficos del mejor libro coincidente
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ISBN: |
Detalles del libro - Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt
EAN (ISBN-13): 9783899368116
ISBN (ISBN-10): 3899368118
Tapa blanda
Año de publicación: 2009
Editorial: Josef Eul Verlag GmbH
256 Páginas
Peso: 0,379 kg
Idioma: ger/Deutsch
Libro en la base de datos desde 2009-07-16T11:24:14-05:00 (Mexico City)
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ISBN/EAN: 3899368118
ISBN - escritura alterna:
3-89936-811-8, 978-3-89936-811-6
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: kunze karl kuno, karl josef, karl kunz
Título del libro: persistenz antipersistenz deutschen aktienmarkt, untersuchung
Datos del la editorial
Autor: Karl-Kuno Kunze
Título: Quantitative Ökonomie; Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt; Persistenz und Antipersistenz im deutschen Aktienmarkt - Eine empirische Untersuchung von Aktienkursen großer deutscher Unternehmen - Eine empirische Untersuchung
Editorial: Josef Eul Verlag
240 Páginas
Año de publicación: 2009-07-04
Idioma: Alemán
57,00 € (DE)
58,60 € (AT)
94,50 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP
zahlr. sw. Abb. und Tab. sowie 34 Farbabb.
BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Risikoeinschätzung; Zeitreihenanalyse; persistente Zeitreihen; antipersistente Zeitreihen; Aktienmarkt; Anlageentscheidungen; Wertpapierpreisschwankungen; Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential.
Persistente und antipersistente Zeitreihen besitzen besondere Eigenschaften, die sie vom random walk unterscheiden. Persistente Prozesse mit beschränkter Varianz besitzen schwache, aber nur sehr langsam abklingende Autokorrelationen. Daher werden sie auch als long memory-Prozesse bezeichnet. Ihre long memory-Eigenschaft hat erhebliche Auswirkungen auf Tests und Schätzer und führt möglicherweise zu Verzerrungen. Insbesondere wird die Konvergenz von Konfidenzintervallen deutlich verlangsamt. Darüber hinaus können Trends entstehen, die in gewissem Maße prognostizierbar sind. Dies kann unter anderem die Risikoeinschätzung oder Anlageentscheidungen von quantitativen Modellen beeinflussen. Antipersistente Prozesse bergen weniger Gefahren für das Schätzen und Testen. Ihre Eigenschaften führen jedoch dazu, dass sich z. B. Aktienkurse deutlich weniger als beim random walk verändern, was beispielsweise bei der Vorhersage von Renditen berücksichtigt werden sollte. Die vorliegende Arbeit führt zunächst in die Thematik persistenter und antipersistenter Prozesse ein. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Eigenschaften von Tests auf Persistenz und Antipersistenz bei endlich langen Zeitreihen gerichtet. Die daraus gewonnenen Ergebnisse werden für eine breit angelegte empirische Studie an einer Auswahl von DAX-Werten zwischen 1960 und 2008 verwendet. Die hier gewonnenen Implikationen sind von grundsätzlicher Bedeutung für die Theorie der Finanzmärkte und die Bewertung von Finanzprodukten. Hinsichtlich der praktischen Anwendung sind die Erkenntnisse nicht nur für Risikocontroller oder Vermögensverwalter von großer Relevanz. Auch für die Erzeugung abgeleiteter Marktdaten, zum Beispiel für die Unterstützung automatisierter Handelsstrategien, bergen die hier vorgestellten Methoden und Ergebnisse großes Potential.< para archivar...