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Credit Spreads - Matthias Schlecker
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Matthias Schlecker:

Credit Spreads - Pasta blanda

2009, ISBN: 3899368126

[EAN: 9783899368123], Neubuch, [PU: Josef Eul Verlag Gmbh Jul 2009], This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der An… Más…

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Credit Spreads - Pasta blanda

2009, ISBN: 3899368126

[EAN: 9783899368123], Neubuch, [PU: Josef Eul Verlag Gmbh], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei eine… Más…

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Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Schlecker, Matthias
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Schlecker, Matthias:
Credit Spreads: Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung (Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken) - Primera edición

2009

ISBN: 9783899368123

Pasta blanda

Josef Eul Verlag, Taschenbuch, Auflage: 1, 344 Seiten, Publiziert: 2009-07-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Buch, Recht, Kategorien, Bücher, Management, Business & Karriere, Taschenbücher, Jo… Más…

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Credit Spreads - Matthias Schlecker
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Credit Spreads - Pasta blanda

ISBN: 9783899368123

*Credit Spreads* / Taschenbuch für 64 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft Medien > Bücher nein Buch (kartoniert) Hardcover;Sozialwissenschaften, Recht, Wirt… Más…

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Credit Spreads - Schlecker, Matthias
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Schlecker, Matthias:
Credit Spreads - libro nuevo

2009, ISBN: 3899368126

Kartoniert / Broschiert, mit Schutzumschlag 11, [PU:Josef Eul Verlag GmbH; Eul, Josef, Verlag GmbH]

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Datos bibliográficos del mejor libro coincidente

Detalles del libro

Detalles del libro - Credit Spreads


EAN (ISBN-13): 9783899368123
ISBN (ISBN-10): 3899368126
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2009
Editorial: Josef Eul Verlag GmbH
372 Páginas
Peso: 0,545 kg
Idioma: ger/Deutsch

Libro en la base de datos desde 2010-02-13T10:03:56-06:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2023-08-25T03:33:47-06:00 (Mexico City)
ISBN/EAN: 9783899368123

ISBN - escritura alterna:
3-89936-812-6, 978-3-89936-812-3
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: schlecker, matthias
Título del libro: credit spreads


Datos del la editorial

Autor: Matthias Schlecker
Título: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken; Credit Spreads - Einflussfaktoren, Berechnung und langfristige Gleichgewichtsmodellierung
Editorial: Josef Eul Verlag
344 Páginas
Año de publicación: 2009-07-04
Peso: 0,538 kg
Idioma: Alemán
64,00 € (DE)
65,80 € (AT)
106,00 CHF (CH)
Not available, publisher indicates OP

BC; PB; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Betriebswirtschaft; Betriebswirtschaft und Management; Ausfallrisiko; Gleichgewichtsmodellierung; Unternehmensanleihen; Corporate Bonds; Credit Spreads; Risikoprämie; Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.

Der Credit Spread kompensiert Risiken, die der Anleger bei einer Investition in Corporate Bonds übernimmt. Die vorliegende Arbeit untersucht die wesentlichen Aspekte des Credit Spreads. Dabei analysiert der Autor ausführlich die Einflussfaktoren des Credit Spreads, erläutert die Berechnung und formuliert ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für den Credit Spread. Im ersten Teil beschreibt der Autor anschaulich die Risiken von Unternehmensanleihen und skizziert Ansätze zu deren Messung und Steuerung. Dabei begründet er den Credit Spread mit Ausfall-, Spread- und Liquiditätsrisiken. In einem umfangreichen Literaturüberblick werden Studien zur Aufteilung des Credit Spreads in einzelne Risikokomponenten dargestellt und diskutiert. Die Einflussfaktoren des Credit Spreads im Zeitablauf werden systematisiert und die Wirkungszusammenhänge anhand der empirischen Literatur ausführlich beschrieben. Der Autor vergleicht unterschiedliche Verfahren zur Berechnung des Credit Spreads und diskutiert, welche Anleihen als risikofreie Referenz bei der Credit-Spread-Berechnung verwendet werden können. Lässt man Staatsanleihen und Swaps als Referenz zu, ergeben sich Credit Spreads unterschiedlicher Höhe, deren Unterschiede die Arbeit ökonomisch interpretiert. Mit Hilfe der Kointegrationsanalyse formuliert der Autor ein langfristiges Gleichgewichtsmodell für Credit Spreads in USD und EUR. Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der BWL mit den Schwerpunkten Finanzierung und Kapitalmärkte sowie an Praktiker, Fondsmanager, Investoren und Anleiheemittenten. Aufgrund der anschaulichen Darstellung eignet sich die Arbeit sowohl zur Einführung als auch zur Vertiefung von ausgewählten Aspekten des Credit Spreads und lässt sich als Nachschlagewerk verwenden.

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