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White Test: Statistics, Errors and Residuals in Statistics, Variance, Regression Analysis, Dependent and Independent Variables, Homoscedasticity - Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken
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Lambert M. Surhone, Miriam T. Timpledon, Susan F. Marseken:

White Test: Statistics, Errors and Residuals in Statistics, Variance, Regression Analysis, Dependent and Independent Variables, Homoscedasticity - Pasta blanda

2010, ISBN: 6130336586

Paperback, [EAN: 9786130336585], Betascript Publishers, Betascript Publishers, Book, [PU: Betascript Publishers], 2010-01-01, Betascript Publishers, 1025612, Subjects, 349777011, Antiquar… Más…

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White Test: Statistics, Errors and Residuals in Statistics, Variance, Regression Analysis, Dependent and Independent Variables, Homoscedasticity - Pasta blanda

2010, ISBN: 6130336586

Paperback, [EAN: 9786130336585], Betascript Publishers, Betascript Publishers, Book, [PU: Betascript Publishers], 2010-01-01, Betascript Publishers, 1025612, Subjects, 349777011, Antiquar… Más…

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White Test - Surhone
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White Test - Pasta blanda

2010

ISBN: 6130336586

[EAN: 9786130336585], Neubuch, [PU: Heel Verlag Gmbh], nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In statistics, the White… Más…

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White Test - libro nuevo

ISBN: 9786130336585

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White Test - Pasta blanda

2010, ISBN: 6130336586

Pasta dura

Statistics, Errors and Residuals in Statistics, Variance, Regression Analysis, Dependent and Independent Variables, Homoscedasticity - Buch, gebundene Ausgabe, 88 S., Beilagen: Paperback,… Más…

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Datos bibliográficos del mejor libro coincidente

Detalles del libro
White Test: Statistics, Errors and Residuals in Statistics, Variance, Regression Analysis, Dependent and Independent Variables, Homoscedasticity

High Quality Content by WIKIPEDIA articles! In statistics, the White test, named after Halbert White, is a test that establishes whether the residual variance of a variable in a regression model is constant (homoscedasticity). To test for constant variance one regresses the squared residuals from a regression model onto the regressors, the cross-products of the regressors and the squared regressors. One then inspects the R2. If homoskedasticity is rejected one can use a GARCH model. An interesting fact is that the paper that published White's test, 'A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Hetereoskedasticity" (1980) is one of the most cited articles in Economics journals

Detalles del libro - White Test: Statistics, Errors and Residuals in Statistics, Variance, Regression Analysis, Dependent and Independent Variables, Homoscedasticity


EAN (ISBN-13): 9786130336585
ISBN (ISBN-10): 6130336586
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2010
Editorial: Betascript Publishers

Libro en la base de datos desde 2007-07-07T21:14:26-05:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2023-06-19T05:09:29-06:00 (Mexico City)
ISBN/EAN: 9786130336585

ISBN - escritura alterna:
613-0-33658-6, 978-613-0-33658-5
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: surhone timpledon marseken
Título del libro: test


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