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Perng, Stephan:

Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Pasta blanda

2011, ISBN: 9783639340907

[ED: Softcover], [PU: VDM Verlag Dr. Müller], Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbei… Más…

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Perng, S: Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzm - Stephan Perng
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2009, ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… Más…

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2009

ISBN: 9783639340907

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel 'Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt' als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Progn… Más…

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2009, ISBN: 9783639340907

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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Perng, Stephan
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Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells - Pasta blanda

2011, ISBN: 9783639340907

VDM Verlag Dr. Müller, Paperback, 84 Seiten, Publiziert: 2011-03-25T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, 0.14 kg, Economics, Business, Finance & Law, Subjects, Books, VDM Verlag Dr. Müller, 2011

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Detalles del libro
Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells
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3639340906


Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Detalles del libro - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt: Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells


EAN (ISBN-13): 9783639340907
ISBN (ISBN-10): 3639340906
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2011
Editorial: VDM Verlag Dr. Müller

Libro en la base de datos desde 2008-10-13T17:43:26-05:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2024-02-14T15:44:01-06:00 (Mexico City)
ISBN/EAN: 3639340906

ISBN - escritura alterna:
3-639-34090-6, 978-3-639-34090-7
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Título del libro: ged, gedächtnis, nichtlinearitäten, finanzmarkt, erweiterungen

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