Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von groÃ?er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daÃ? die Volatilität im Zeitablauf nicht k… Más…
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von gro�er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, da� die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Bolek, Adam: Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg ; Bd. 17; DUV : Wirtschaftswissenschaft - libro usado
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschil… Más…
Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; einige wenige Seiten gelöst; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Deutscher Aktienindex ; Indexoption ; Optionspreis ; Volatilität ; Risikomanagement, Wirtschaft, Mathematik 3, [PU:UV, Dt. Univ.-Verl.]<
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Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von gro�er Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, da� die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können. Books > Business and Management Soft cover, Springer Shop<
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Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen : Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement. Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg ; Bd. 17; DUV : Wirtschaftswissenschaft - libro usado
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Broschiert XXXIV, 329 Seiten; Broschiert Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Rückenschild, Instituts-Stempel...); Schnitt und Einband sind etwas staubschmutzig; Einbandkanten sind leicht bestoßen; einige wenige Seiten gelöst; der Buchzustand ist ansonsten ordentlich und dem Alter entsprechend gut. Deutscher Aktienindex ; Indexoption ; Optionspreis ; Volatilität ; Risikomanagement, Wirtschaft, Mathematik 3, [PU:UV, Dt. Univ.-Verl.]<
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Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen.
Detalles del libro - Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen: Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
EAN (ISBN-13): 9783824404278 ISBN (ISBN-10): 3824404273 Tapa blanda Año de publicación: 1999 Editorial: Deutscher Universit�tsverlag Core >1
Libro en la base de datos desde 2014-10-10T03:38:08-05:00 (Mexico City) Página de detalles modificada por última vez el 2023-04-24T12:40:10-06:00 (Mexico City) ISBN/EAN: 3824404273
ISBN - escritura alterna: 3-8244-0427-3, 978-3-8244-0427-8 Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados: Autor del libro: adam Título del libro: dax, wirtschaftswissenschaft, risikomanagement, optionen, universität
Datos del la editorial
Título: Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg; Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen - Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement Editorial: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag 330 Páginas Año de publicación: 1999-02-18 Wiesbaden; DE Idioma: Alemán 49,99 € (DE) 51,39 € (AT) 55,50 CHF (CH) Available XXXIV, 330 S.
BC; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Bewertung; DAX; Derivate; Hedging; Management; Optionen; Optionsgeschäft; Risiko; Risikomanagement; Volatilität; Business and Management; EA
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Die Schätzung wird dadurch erschwert, daß die Volatilität im Zeitablauf nicht konstant ist. Adam Bolek untersucht die mit einer Vielzahl verschiedener Volatilitätsschätzer erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen. Auch für das Risikomanagement von Optionspositionen stellen Volatilitätsschwankungen ein Problem dar. Volatilitätsderivate sollen helfen, diese Problematik zu mildern. Der Autor untersucht verschiedene Konzepte dieser neuartigen Finanzinstrumente. Zentrale Frage ist, ob sich diese Finanzinstrumente für das Risikomanagement von DAX-Optionen eignen und wie sie darin integriert werden können.
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