Exotische Zinsswaps - libro nuevo

EAN (ISBN-13): 9783824472406
ISBN (ISBN-10): 3824472406
Tapa blanda
Año de publicación: 2000
Editorial: Deutscher Universitätsverlag

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ISBN/EAN: 3824472406

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3-8244-7240-6, 978-3-8244-7240-6
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Autor del libro: barden, martin, bardenhewer
Título del libro: analyse und

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Datos del la editorial

Autor: Martin Maria Bardenhewer
Título: Exotische Zinsswaps - Bewertung, Hedging und Analyse
Editorial: Deutscher Universitätsverlag; Deutscher Universitätsverlag
218 Páginas
Año de publicación: 2000-09-28
Wiesbaden; DE
Peso: 0,323 kg
Idioma: Alemán
64,99 € (DE)
66,81 € (AT)
72,00 CHF (CH)
POD
XXIV, 218 S. 23 Abb.

BC; Business and Management, general; Hardcover, Softcover / Wirtschaft/Management; Betriebswirtschaft und Management; Verstehen; Anleihen; Bewertung; Finanzierung; Futures; Handel; Hedging; Innovation; Kreditinstitut; Optionen; REITs; Swaps; Transaktionskosten; Zinsstruktur; Zinsstrukturkurve; Business and Management; EA

1 Einleitung.- 2 Standardswap.- 2.1 Beschreibung.- 2.2 Bewertung.- 2.2.1 Bewertungsprinzip.- 2.2.2 Diskontfaktoren.- 2.2.2.1 Interpolation von Diskontfaktoren.- 2.2.2.2 Grundsätzliche Zusammenhänge zwischen Diskontfaktoren und Zinssätzen.- 2.3 Marktrisiko.- 2.3.1 Cashflow-Risiko und Wertänderungsrisiko.- 2.3.2 Hedgeinstrumente.- 2.3.2.1 Natürliche Hedgeinstrumente.- 2.3.2.2 Zinsfutures.- 2.3.2.3 Festverzinsliche Kuponanleihen.- 2.3.3 Hedgestrategien.- 2.A Diskontfaktoren als Funktionen von Zinssätzen.- 2.B Sensitivität von Diskontfaktoren.- 2.C Sensitivität von Standardswaps.- 3 Klassifikation Exotischer Swaps.- 3.1 Variation des Merkmals ’Zeit’.- 3.2 Variation des Merkmals ’Kupon’.- 3.3 Variation des Merkmals ’Nominalkapital’.- 3.A Netto-Cashflows exotischer Swaps.- 3.B Äquivalenzen von Index-Principal Swaps.- 4 Modellierung Stochastischer Zinssätze.- 4.1 Modellrahmen.- 4.1.1 Bewertung bei stochastischen Zinssätzen.- 4.1.2 Der Ansatz von Heath/Jarrow/Morton.- 4.1.3 Verteilung der Kassazinssätze.- 4.1.4 Anzahl der Faktoren.- 4.2 Implementierung von Zinsstrukturmodellen.- 4.3 Modellwahl und Parametrisierung.- 4.4 Komparative Statik.- 4.A Varianz der Terminpreise von Nullkuponanleihen im Einfaktormodell und im Zweifaktormodell.- 4.B Varianz von Euribor im Einfaktormodell und im Zweifaktormodell.- 4.C Knotenzahlen verschiedener Bäume.- 4.D Zu Grunde gelegte Diskontfaktoren.- 5 Analyse Exotischer Swaps.- 5.1 Swaps mit variierter Startzeit oder Fälligkeit.- 5.1.1 Forward Swap.- 5.1.2 Swaptions.- 5.2 Swaps mit variiertem Kupon.- 5.2.1 Swaps mit variiertem Cashflow-Timing.- 5.2.2 Euribor-in-Arrears Swap.- 5.2.3 Power Swap.- 5.2.4 Swaps mit impliziten Optionen.- 5.2.4.1 Caps, Floors und Digital Optionen.- 5.2.4.2 Superfloater Swap.- 5.2.4.3 Semi-fix Swap und Ratchet Swap.- 5.2.4.4 Participating Swap.- 5.2.5 Constant-Maturity Swap.- 5.3 Swaps mit variiertem Nominalkapital.- 5.3.1 Principal Swaps.- 5.3.2 Index-Principal Swaps.- 5.A Caps und Floors.- 5.B Flexible Optionen.- 5.C Digital Optionen.- 5.D Superfloater Swap.- 5.E Participating Swap.- 5.F Index-Amortizing Swap.- 6 Anwendung Exotischer Swaps.- 6.1 Verringerung von Finanzierungskosten.- 6.2 Umsetzung von Zinserwartungen.- 6.3 Warum werden Swaps anderen Instrumenten vorgezogen?.- 7 Resümee.