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Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - Maruhn, Jan H.
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Maruhn, Jan H.:

Robust Static Super-replication of Barrier Options (Radon Series on Computational and Applied Mathematics): 7 - encuadernado, tapa blanda

2009, ISBN: 9783110204681

De Gruyter, Hardcover, 212 Seiten, Publiziert: 2009-05-01T00:00:01Z, Produktgruppe: Book, Hersteller-Nr.: Figs. and tabs. Applied Mathematics, Mathematics, Science, Nature & Maths, Subjec… Más…

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Maruhn, Jan H.:

Robust Static Super-Replication of Barrier Options - encuadernado, tapa blanda

2009, ISBN: 3110204681

Gebundene Ausgabe Finanzmathematik, Mathematik / Finanzmathematik, Englisch, Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik, Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management, Angewandte Mathem… Más…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - Pasta blanda

ISBN: 9783110204681

*Robust Static Super-Replication of Barrier Options* / gebundene Ausgabe für 169.99 € / Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Mathematik Medien > Bücher nein Buch (gebunden) Hardcover;Na… Más…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - encuadernado, tapa blanda

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Hardback, [PU: de Gruyter], Presents hedging strategies for a class of financial options. This book places emphasis on theoretical and numerical aspects, such as the consideration of appr… Más…

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Robust Static Super-Replication of Barrier Options - libro usado

2009, ISBN: 9783110204681

Gepflegter, sauberer Zustand. 5394177/2 Versandkostenfreie Lieferung Static Hedging,Optimierung,Semidefinite Programming.,Barrier Options,Semi-infinite Optimization,Stochastic Volatility,… Más…

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Datos bibliográficos del mejor libro coincidente

Detalles del libro
Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Autor:
Título:
ISBN:

9783110204681


Static hedge portfolios for barrier options are very sensitive with respect to changes of the volatility surface. To prevent potentially significant hedging losses this book develops a static super-replication strategy with market-typical robustness against volatility, skew and liquidity risk as well as model errors. Combined with associated sub-replication strategies this leads to empirically robust price bounds for barrier options which are also relevant in the context of dynamic hedging.

Detalles del libro - Robust Static Super-Replication of Barrier Options


EAN (ISBN-13): 9783110204681
ISBN (ISBN-10): 3110204681
Tapa dura
Tapa blanda
Año de publicación: 2009
Editorial: De Gruyter
197 Páginas
Peso: 0,489 kg
Idioma: eng/Englisch

Libro en la base de datos desde 2009-05-16T14:02:54-05:00 (Mexico City)
Página de detalles modificada por última vez el 2024-04-06T09:13:43-06:00 (Mexico City)
ISBN/EAN: 9783110204681

ISBN - escritura alterna:
3-11-020468-1, 978-3-11-020468-1
Mode alterno de escritura y términos de búsqueda relacionados:
Autor del libro: jan maruhn
Título del libro: replications, radon, barrier, replica, replic, super, robust, applied mathematics

Datos del la editorial

Autor: Jan H. Maruhn
Título: Radon Series on Computational and Applied Mathematics; Robust Static Super-Replication of Barrier Options
Editorial: De Gruyter
197 Páginas
Año de publicación: 2009-07-15
Berlin/Boston
Impreso en
Peso: 0,543 kg
Idioma: Inglés
179,95 € (DE)

BB; Hardcover, Softcover / Mathematik/Allgemeines, Lexika; Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik; Verstehen; MAT000000 MATHEMATICS / General; MAT003000 MATHEMATICS / Applied; MAT029000 MATHEMATICS / Probability & Statistics / General; MAT041000 MATHEMATICS / Numerical Analysis; Numerical analysis; Probability & statistics; Finanzmathematik; Optimierung; Volatilität; Static Hedging; Barrier Options; Robust Optimization; Stochastic Volatility; Semi-infinite Optimization; Semidefinite Programming. Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management; Lineare Programmierung; Angewandte Mathematik; Englisch; EA

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